I Pivot Point nel Trading costituiscono un elemento fondamentale per l’analisi di tantissimi trader. Vengono utilizzati da molti come livelli importanti di supporto e resistenza. Ma anche come target e stop loss.
I Pivot Point sono molto importanti perché sono livelli giornalieri, settimanali e mensili che ci indicano la media dei prezzi del giorno, settimana o mese precedente. I più importanti, da tenere sicuramente in considerazione, sono questi tre:
- Daily Pivot
- Weekly Pivot
- Monthly Pivot
All’interno del mio grafico li troveremo sempre segnati del colore magenta perché rappresentano dei livelli fondamentali.
Dal calcolo di questi primi tre pivot derivano altri 6 pivot per ognuno di essi che vanno a rappresentare livelli di supporto e resistenza molto importanti sul grafico e, sempre divisi per giorno, settimana e mese, li troveremo denominati nel seguente modo:
- DS1 (DailySupport1), DS2, DS3 e DR1 (DailyResistence1), DR2, DR3 i Pivot di supporto e resistenza giornalieri
- WS1 (WeeklySupport1), WS2, WS3 e WR1 (WeeklyResistence1), WR2, WR3
- MS1 (MonthlySupport1), MS2, MS3 e MR1 (MonthlyResistence1), MR2, MR3
Come calcolare i Pivot Point
Esiste una formula per poter calcolare i Pivot. Si tratta di un semplice media matematica.
Come spiegato sopra, i Pivot Point sono una media dei prezzi del giorno, settimana o mese precedente. In altri termini rappresentano la media matematica tra:
1)il massimo di giornata/settimana/mese
2)il minimo di giornata/settimana/mese
3)il prezzo di chiusura, quindi l’ultimo prezzo battuto, nella giornata/settimana/mese.
La formula della media matematica ci impone di prendere questi tre valori e dividerli per tre. In questo modo si calcola il numero in cui verrà posizionato il pivot di riferimento.
Qui sotto riporto un esempio di come viene calcolato il livello sul Daily e allo stesso identico modo si potranno calcolare i settimanali e mensili sostituendo i valori indicati:
MAX DAILY + MIN DAILY + CLOSE DAILY / 3 = PIVOT POINT DAILY
L'affidabilità dei Pivot Point nel Trading
I Pivot Point nel trading rappresentano dei livelli molto importanti perché, essendo la media di 3 prezzi rilevanti della settimana/giornata/mese precedente, hanno buonissima possibilità di essere testati. Per questo vengono presi in forte considerazione come livelli di Target operativo.
Questi Pivot hanno un’efficacia a livello statistico e una legge scritta a livello numerico:
Se il pivot in oggetto è vergine, ovvero non è stato testato nella giornata/settimana/mese dal prezzo, la sua efficacia e affidabilità si attesta intorno al 70%.
Quando il pivot point non viene testato nella giornata/settimana/mese precedente la sua probabilità statistica di ri-test aumenta di circa il 5%.
Questa è un’indicazione importante. Da tenere in assoluta considerazione. Con un grosso impatto sull'operatività. Pensate quante operazioni si svolgono in prossimità di questi livelli. E quanto impatto abbia sul calcolo della fattibilità delle operazioni. Sul posizionamento degli ingressi e dei target.
L’utilizzo dei Pivot nel mio sistema di Trading
Nel mio sistema di trading, basato sull’Analisi Ciclica di mercato, i Pivot Point costituiscono una parte rilevante. Specie i livelli di colore magenta, che vedrete nel video, vengono spesso utilizzati come zone di target. Sia nelle partenze sia nelle chiusure cicliche.
Quando un ciclo è in partenza e c’è un pivot da testare nella direzione long il mio trade prenderà questo pivot point come primo livello di profitto e assumerà maggior valore statistico ogni mia singola entrata a mercato.
Inoltre, alcune strategie, come la mia strategia arco, contenuta nel video corso “Analisi Ciclica” prende in considerazione come entry level l’uscita del prezzo da un pivot di tipo S2 o R2.
